Торговля с помощью ленты принтов. Чтение ленты с линдой рашке. На что обращать внимание

Tape reading - это один из основных инструментов, используемых трейдером, позволяющий анализировать конкретную акцию, с целью осуществление прибыльных сделок. Анализ совершается посредством оценки информации предоставленной окнами Time and Sales и Level 2.

Окно Time and Sales

Time and Sales (лента, тейп) - окно, обеспечивающее трейдера подробной информацией о потоке принтов (принт - это мгновенное отображение в окне Time and Sales только что произошедшей сделки) по конкретной акции. В данном окне содержатся детали каждой из сделок, прошедших по данной акции: время сделки, цена и размер ордера. В зависимости от торговой платформы, вам могут быть доступны другие данные.

Окно Time and Sales в торговой платформе Aurora

Ниже приведены основные из тех ключевых изменений в окне Time and Sales, которые нужно принимать в расчет.

1. Принты по цене бид/аск.

Многократные принты по аску с последующим увеличением цены говорит нам о силе покупателя. Если же вы замечаете неоднократные принты по цене бида с последующим снижением цены, то это признак силы продавца, продавец не желает размещать лимитные заявки в надежде на их исполнение и продает по цене установленной покупателем.

2. Скорость принтов.

Скорость принтов - пожалуй, один из основных элементов, которое нам дает тейп. Тредер должен иметь представление, какая и в каких ситуациях должна быть скорость принтов, для благоприятного исхода. В случае, когда цена подходит к уровню сопротивления и скорость принтов увеличивается многократно, и все они печатаются преимущественно по цене аск, это может свидетельствовать о желание покупателя забрать все предложение, сосредоточенное на этом уровне, что является бычьим сигналом для вашей позиции.

Когда скорость принтов в акции падает, то о преодоление важных уровней речи не идет, в случае если вы уже находитесь в позиции то советую вам поставить дальний стоп, если вы находитесь вне позиции, то возможно вам стоит подыскать другую акцию для торговли, или дождаться повышение активности в данном инструменте.

Пример однонаправленности принтов. В акции AGIO ниже фигуры 53$, мы видим импульсное движение с превалирующим исполнением сделок по цене бида и совокупным движение в 1$ буквально за минуту.

3. Размер принтов.

Размер принтов помогает понять, стоит ли за видимым поведением цены убежденность игроков. Открывая сделку, мы, как правило, хотим видеть шквал ордеров на покупку или продажу объемом более 300-400 акций. Часто можно наблюдать отличные технические формации в акциях с низкими объемами торговли. В такие позиции входить не стоит, потому что сообщение ленты не будут достаточно четкими, а это снижает шансы на заключение успешной сделки.

В акции JUNO, при большенстве сделке в 100 - 200 акций, мы можем заметить неоднократные принты с объемом 5000 акций и более, что является показателем присутствия большого игрока в инструменте.

Окно Level 2

Level 2 - это инструмент, который показывает нам какой интерес и к каким уровням цены проявляют покупатели (левая часть - Bid) и продавцы (правая часть - Ask). То есть где фактически размещены заявки - ордера на покупку и ордера на продажу , а также их количество и динамику изменения спроса.

Окно Level 2 в торговой платформе Aurora

Колонка (MM - Market Maker ) - показывает список торгуемых ECN .
Колонка (BID&ASK) - это цены, по которым размещены заявки покупателей и продавцов.
Колонка (Size) - показывает количество заявок, на покупку и продажу в лотах (1 лот = 100 акций).

На что нужно обращать в Level 2:

• крупные заявки (сайзы) и их ECN;
• наличие скрытых заявок и их ECN;
• разрежённость, плотность заявок на определенных ценовых уровнях;
• расширение, сужение спреда (спред - разность между лучшими ценами заявок на покупку и на продажу);
• бид/аск степ.

Ниже рассмотрим ситуацию в акции CRM, я хотел обратить ваше внимание именно на плотность заявок со стороны бидов на таких ценовых уровнях как: 82,17; 82,44; 82,82 покупатели стоят практически по всем ECN, предлагая себя всеми доступными маршрутами. Так же из дополнительных сигналов для покупки, можно заметить сужение спреда за счет подтягивания BID, «BID stepping up» - покупатели постоянно повышают цену.

• Сигналы Time&Sales и Level 2, как и любые сигналы на фоновом рынке носят вероятностный характер, поэтому принимать торговые решения, ориентируясь и полагаясь исключительно на сигналы тейпа не рекомендуется.
• Акции наиболее подходящие для tape reading, имеют средний внутридневной объем до 5 млн. наторгованных шерс.
• tape reading лучше всего использовать на открытии основной торговой сессии с 9:30 по 10:00, на закрытии с 15:00 по 16:00, а также при наличии всплеска объема и нарастания активности в конкретной акции.

Для того, что бы лучше разобраться во всех тонкостях и фишках tape reading, рекомендую вам посетить

Для понимания и чтения ленты принтов нужно, прежде всего, понять главные принципы работы любой биржи. А они заключается в том, что биржа – обычный аукцион. Если на нём много решительных покупателей, то стоимость товара быстро растёт, если же на аукционе создано настроение продаж и предлагается много товара, то цена на него падает.

Принты – это совершённые сделки или ордера в каждый момент времени. В ленте принтов указываются основные параметры сделок – символ продаваемого актива, стоимость его в момент совершения сделки, размер сделки, изменение стоимости при этом, бид, аск и их размеры минимальные и максимальные, а также объём каждой сделки.

Скриншот из платформы ATAS

Участник рынка, который научится читать и понимать эту информацию, сможет видеть создаваемые рынком паттерны, которые подскажут, какое количество контрактов будет в следующий момент продано по более высокой стоимости или куплено по более низкой. Трейдеры, умеющие читать принты, начинают понимать, как действует текущая стоимость на продавцов и покупателей. Так же трейдер может видеть покупки больших игроков, набирающих позицию небольшим лотом.

Лента принтов – самодостаточный инструмент

Принты показывают то, чего нельзя увидеть на графике цены. Их умелое чтение вполне может стать «хлебом» трейдера, так как в исполненных ордерах содержится вся нужная и достаточная для торговли информация.

Например акция или фьючерс показывает 1700 акций на аск по $25.25

• происходит один трейд ровно на 1700 акций по этой цене, цена меняется на $25.29, и теперь на аске 2100 акций
• следующий принт по 25.29 ровно на 2100 акций, цена меняется на $25.33, и на аске стоит 1300 акций
• далее принт ровно на 1300 акций по аску.

Описанные три принта – скупка активов в том количестве, которое было предложено, должно подсказать трейдеру, что в данный момент действует активный игрок на покупку. Он набирает для предстоящего ралли вверх, активно готовится к нему.

Тот же трейдер, который наблюдает за графиком, видит лишь изменение стоимости на небольшую величину. Чтение же ленты принтов будет служить трейдерам верным инструментом во все времена, пока будут работать биржи. А они будут работать, пока в торговле будут действовать сильные участники, стремящиеся получить свою прибыль.

Знаменитому трейдеру Эдвину Лефевру принадлежит высказывание: «На рынке идёт непрекращающаяся битва, и лента для трейдера является телескопом для наблюдения за ней».

Торговля с помощью ленты принтов

Все торговые системы и стратегии, фигуры графического анализа и различные индикаторы – это события, которые чётко отображаются на ленте. Трейдер , освоивший чтение и понимающий ленту , просто обречён получать прибыль в торговле. Работа по совершённым сделкам и есть самый чистый трейдинг. Всё остальное в рынке – графические построения, технический анализ, показания индикаторов – будет потом хорошо работать, но только как следствие из ленты. Без неё они не смогут быть полезными для трейдера.

Торговля с помощью принтов хорошо и давно испытана участниками рынков и . Она не раз доказала, что может быть источником стабильного заработка как на ценных бумагах, сырьевых активах, и на форексе.

Понимание ленты принтов и умение пользоваться даёт возможность участнику торговли увидеть действия крупного игрока и работать преимущественно по тренду.

© Copyright - OrderFlowTrading.Net | | | | |

DISCLAIMER: Проведение торговых операций на финансовых рынках сопровождается высоким уровнем риска. Продукт нашей компании - программное обеспечение, которое позволяет получить дополнительные данные для анализа рынка. Клиент, в свою очередь, использует полученные данные на свое усмотрение. Любая информация на этом сайте предоставлена исключительно в информационных целях и не может быть воспринята как рекомендация к торговым операциям.

Cookie и настройки приватности

Как мы используем cookies

Мы можем запросить сохранение файлов cookies на вашем устройстве. Мы используем их, чтобы знать, когда вы посещаете наш сайт, как вы с ним взаимодействуете, чтобы улучшить и индивидуализировать ваш опыт использования сайта.

Чтобы узнать больше, нажмите на ссылку категории. Вы также можете изменить свои предпочтения. Обратите внимание, что запрет некоторых видов cookies может сказаться на вашем опыте испольхования сайта и услугах, которые мы можем предложить.

Лента принтов — лучший инструмент трейдера после графика. Не индикаторы, не осциляторы, не новости и квартальные отчёты, не подсказки с интернета — Лента принтов Time&Sale , лучший друг и советчик трейдера. Она в редких случаях врёт. Когда действительно набирают позицию институционалы и это видно на ленте и есть подтверждение на графике в виде чёткого и ясного сигнала , то как правило акция в большинстве случаев идёт в нашу сторону и не выбивает по стопу.
Но в большинстве времени лента Н И Ч Е Г О! интересного не принтует. Причин несколько:

• Просто шум и исполнение ордеров в тихие дни.
• Не значимые места на графике, тоесть на прошлых движениях не было большого проторгованного объёма.
• Институционалы, не «дураки», светить своими ордерами у них нет желания, поэтому путают «следы»
• Есть спокойные дни от отсутствия рыночных новостей.

• знать бычьи или шортовые сигналы при приближении к вашей точки входа.
• видеть набор позиции большими покупателями или продавцами в период формирования графического сигнала на 5м.
• иметь подтверждение после входа, что «разношерстная» публика и институционалы поддерживают это движение.

А это отрывок части видеоурока с занятия по ленте принтов с моими коментариями. Ниже есть ссылка на скачивание.

И один из них , исполнение сделок крупных трейдеров внутри спреда, и желательно что бы они проходили блоками, в терминале DAS, они видны белым цветом. Если мы берём позицию в лонг, то мы должны видеть нежелание «больших» бить в бид. Тоесть, они не хотят чтобы проходил разбор лимитного покупателя на бидах. Если в шорт, то наоборот, не хотят разбора лимитного продавца на офере. Если ещё при этом, мы видим в стакане обновление бидов , если в лонг, и обновление оферов если в шорт, то это хорошо.

Здесь можете скачать графики остальных примеров. А видео по ленте принтов и части о занятии.

Когда мы проговариваем что то вслух, это у нас откладывается. Если мы прописываем что то своей рукой, это у нас вкладывается. Когда мы прорабатываем и применяем знания чтения ленты принтов Time&Sale и получаем результат , этого у нас уже не отнять. Мы понимаем, что это работает и будем использовать на рынке акций. А когда это передаётся на , это приносит уверенность в правильном и успешном онлайн трейдинге.

С уважением ДимДимыч, терпения и удачи вам .

Терпение, это когда открытая банка любимой сгущёнки на столе несколько дней, и не имеешь права взять, до тех пор пока не заслужишь. Мелочь? не думаю. Так воспитывается Т Т Д. Труд, Терпение и Дисциплина.

Подписывайтесь на:)

9.2. Лента

Коротко. Что такое лента? Лента - это по сути журнал (лог, протокол) всех проводимых сделок на бирже по указанному инструменту. Что раньше называлось лентой, сейчас называется Time & Sales (T & S).

Чтецы ленты имеют главное преимущество перед техническими аналитиками, когда прочие индикаторы расходятся в своих сигналах. К примеру, неспособность прорыва привлечь поток покупателей будет виден по ленте намного раньше, чем это будет видно на внутридневных или дневных графиках. В итоге вы сможете принять решение раньше, чем графики покажут сигнал продажи.

Внешне лента - это вертикальное окно в терминале, в котором сверху вниз отображаются время, цена и объем сделки, так же с помощью цвета можно понять, каким образом была совершена сделка.

Читать ленту - значит изучать колебания актива, как только они появляются на рынке, уметь оценивать их сильные и слабые позиции, а также уметь выбирать психологически правильный момент для купли или продажи. Также необходимо научиться определять неактивные, затухающие рынки. Чтение ленты связано с психологией, поскольку в нем задействовано мышление, формирующееся под влиянием того, что мы видим, слышим, обоняем, пробуем на вкус, осязаем и т.д. При чтении ленты на нас влияет не только то, что мы видим, но и то, что мы чувствуем или ощущаем. Последнему не всегда можно дать исчерпывающее объяснение, так как оно затрагивает область интуиции.

Лента фиксирует преобладающие тенденции. Она отображает коллективное мнение и является своеобразным маятником страхов и надежд биржевых спекуляторов, бизнесменов, общественности. Лента служит настоящим барометром, если вы умеете правильно ее читать. Но в том-то и загвоздка. Лента говорит правду, если правильно ее толковать.

Чтение ленты требует большой силы воли и умения придерживаться определенной точки зрения: узнав по ленте о тенденциях на рынке, вы составляете мнение, которое не должно меняться до тех пор, пока информация на ленте не изменится. Ложные новости, слухи, сплетни не должны оказывать на вас ровно никакого влияния.